建行网银盾需要下载的东西：

1、(如果网银盾背后的编号第三位是5或者6的话就不用再下什么到网银盾里面),只需要下载一个E路护航安全组件，存电脑里，安装成功即可。

2、（如果第三位是5以下的数字就说明你的网银盾是非预制版的，里面没有证书），就需要通过建行网上银行首次登陆下载证书和设置登录密码，而且这个操作要在办理网上银行之后的7天以内进行，不然网页就不会自动提示下载证书。